题 目：大维数经验似然

Large dimensional empirical likelihood

主讲人：Zhou Wang，National University of Singapore

（新加坡国立大学大学教授）

时 间：2016年4月13日(星期三） 下午3:30—5:00

地 点：行政东楼前座412会议室

摘 要: In this talk, by adding two pseudo-observations to the original data set, I will talk about the asymptotic normality of the log empirical likelihood ratio statistic. In practise, I suggest to use the normalized F distribution to approximate the distribution of the log empirical likelihood ratio statistic. Simulation results show the excellent performance of this approximation.

主讲人简介:Zhou Wang主要从事统计学的理论与应用研究，特别在高维数据估计、高维数据检验、数据降维、大维数据随机矩阵的研究都处于世界的前沿。发表了40多篇研究性文章，其中许多篇发表在统计学领域和计量经济学领域的顶级杂志，如: Annals of Statistics, Journal of American Statistical Association, Journal of Royal Statistical Society（B）, Biometrika, Bernoulli, Journal of Econometrics，Trans. Amer. Math. Soc.上。一些文章被多位学者引用。并主持过多个新加坡国家自然科学基金项目，并应邀在多个国际会议上作大会报告和邀请报告。

主办单位：经济与统计学院